Relatório RGM

Regime V.AI Framework

O V-AI é um sistema de leitura estrutural que identifica regimes de mercado, zonas de atuação e limites de invalidação a partir da cotação vigente de cada ativo.

Dólar Futuro (WDO)

IBOVESPA

S&P 500

NASDAQ

FOREX

Ouro

Bitcoin

O modelo opera independentemente de notícias, decisões de juros ou narrativas macro; tais fatores tipicamente apenas confirmam movimentos que já estavam estruturando-se antes da percepção generalizada.

PARA QUEM É
Destinado a:

Mesas proprietárias e desks macro
Bancos, corretoras e family offices com operação própria.
O V-AI é utilizado como input para leitura de regimes, hierarquia temporal e definição de limites de risco, independentemente de execução.

Fundos multimercado e macro discricionários
Não voltado a estratégias quantitativas puras.
Permite estrutura de timing macro e validação de cenário, podendo cruzar informações com juros, fluxo e política monetária.

Consultorias econômicas e casas de research
Especialmente aquelas que atendem empresas exportadoras/importadoras.
Permite traduzir ambiente de múltiplos mercados ao cliente final antes do consenso.

O PROBLEMA QUE ENDEREÇA

Ambientes financeiros globais são geralmente interpretados de forma reativa: decisões de hedge, exposição ou redução de risco são baseadas em eventos, notícias ou indicadores defasados.

Isso aumenta a probabilidade de:

– proteção tardia
– excesso de exposição
– decisões guiadas por narrativa

O V-AI atua antes desse estágio, fornecendo estrutura, método e hierarquia de decisão.

O QUE O MODELO FAZ

O sistema realiza leitura estrutural para cada ativo, identificando:

regime predominante do mercado
hierarquia entre horizontes temporais (diário, semanal, mensal, anual)
zonas de atuação, neutralidade e fricção
limites objetivos de invalidação de cenário

A leitura é produzida antes do movimento, sem depender de histórico, indicadores técnicos ou eventos macro.

Isso não é previsão pontual.

É mapeamento de estado e probabilidade.

COMO É USADO

O V-AI pode ser utilizado como:

apoio à decisão de hedge em diferentes ativos
input complementar para comitês de risco
validação estrutural de cenários macroeconômicos
monitoramento contínuo de regimes de mercado

Não substitui processos internos, mas organiza o contexto de decisão em múltiplos mercados.

O modelo separa leitura de explicação:

não reage a juros, política fiscal ou eventos
fatores macro entram depois, como confirmação

A narrativa explica; a estrutura antecipa.

Isso desloca a análise do campo da opinião para o campo do framework de decisão.

HIERARQUIA TEMPORAL

A leitura considera interação entre períodos: Diário, Semanal, Mensal e Anual cada um com intensidade própria.

Quando o mensal governa e o diário fricciona, o ambiente não é de trade, mas de regime estrutural.

Essa hierarquia orienta estilo, agressividade e defesa para cada ativo analisado.

LIMITES E INVALIDAÇÃO

Cada cenário possui limites estruturais claros, respeitados para cada ativo:

até onde o cenário se mantém
a partir de onde ele enfraquece ou se invalida

Sem limite, não existe modelo. Existe apenas torcida.

EVIDÊNCIA

Como parte do acompanhamento público do método, são divulgadas avaliações estruturais comparando:

leitura ex-ante
comportamento observado

Exemplo: leitura estrutural de dezembro para WDO e outros ativos, com avaliação quinzenal, demonstrando coerência de cenário e respeito aos limites projetados. Não se trata de comprovar resultado financeiro, mas de verificar consistência metodológica.